Ratio De Sharpe Modificado - Medición Del Rendimiento Ajustado Al Riesgo

Ratio de Sharpe modificado - medición del rendimiento ajustado al riesgo En el desafío comercial de tradimo. El ratio de sharpe modificado es el concepto clave en el que se mide el rendimiento de los operadores participantes. En pocas palabras, el concepto es que un comerciante que toma menos riesgo será colocado más alto en la competencia que un comerciante que ha tomado más riesgo. Pero logró los mismos resultados. Esto evita que uno de los problemas típicos con las competiciones comerciales: algunas personas tratan de tomar grandes riesgos y luego esperar la suerte de hacerlo bien en el ranking de la competencia. De esta manera, la competencia es más realista. Los bancos y las instituciones tampoco quieren que sus operadores tomen riesgos excesivos; después de todo, el primer lugar es administrar una cuenta de $ 100.000. La medición del riesgo tiene múltiples facetas La medición del riesgo va más allá de mirar si usted arriesga no más de 2% de su cuenta en cualquier comercio. También incorpora: ¿Cuán volátiles son los activos que comercializan? El máximo probable que se puede perder en un período de tiempo determinado Acercarse al riesgo de la forma en que los bancos y las instituciones financieras Hay muchos enfoques diferentes a través de los cuales se puede medir esta tasa de éxito de una estrategia comercial y una de ellas es la llamada relación de Sharpe. En finanzas, esta relación se utiliza para evaluar el resultado de una estrategia de inversión relacionada con su exposición al riesgo. Para el reto comercial, se utiliza una versión modificada de la relación de Sharpe. Ventajas de la relación de Sharpe modificada Usted puede participar con cualquier tamaño de cuenta por encima de € 1.000 sin una desventaja. El mejor comerciante - no el más arriesgado - es recompensado. Los depósitos durante la competencia son posibles. Calculando la relación de Sharpe modificada En el Desafío de Negociación adoptamos una versión modificada de la relación de Sharpe: Relación de Sharpe modificada = Rt / Σt Donde Rt es la tasa de rendimiento de la cartera hasta el tiempo t; Σt es el riesgo de la cartera hasta el tiempo t - medido por Value-at-Risk (VaR). ¿Tengo que entender la proporción Sharpe modificada para participar en la competición? En la práctica, no. Es mucho más importante que usted siga su estrategia que debe incorporar un buen riesgo y gestión del dinero. Si usted tiene una gran estrategia y ejecutarla bien, puede obtener muy buenos resultados en esta competencia. Se puede comparar con la forma en que se calcula el ELO en el ajedrez o el ranking mundial de tenis: no es fácil de entender en detalle, pero no juega un papel importante: sabemos que es una medida justa de rendimiento. Ejemplo para calcular la proporción de Sharpe modificada La cosa más importante a saber sobre la proporción modificada de Sharpe es que mientras más alto es, mejor es el funcionamiento risk-adjusted ajustado de los comerciantes. Considere una estrategia comercial en la que negociamos el EUR / USD: El 3 de junio de 2013 (día 1), depositaremos 1000 EUR en nuestra cuenta y, a las 14:00, abriremos una posición larga (orden de compra) en tamaño de 1 lote por el precio de apertura 1.3000 (1 lote siendo 100.000 unidades ). Al final del día, el precio ha aumentado a 1.3020. El 4 de junio de 2013 (día 2), el valor aumenta más y cerramos a las 13:00 para un precio de cierre de 1.3040. Hicimos una ganancia de 307.21 EUR. El 5 de junio de 2013 (día 3), abrimos una posición corta de 2 lotes a las 8:00 para el valor de 1.3030. Al final del día, el precio es de 1.3035. Nuestra participación disminuye en la cantidad de 76.72 EUR. La siguiente tabla resume nuestro comercio de tres días: